中国银河：ESG策略周度报告：本周ESG策略小幅回撤-260202

核心观点 ESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止1月30日，ESG筛选策略（沪深300）下跌0.35%，相对于沪深300（0.08%），超额收益为-0.43%。最新一个月总回报为-1%，相对总回报为-3%、最大涨幅为2%，最大跌幅为-4%，夏普比例为-1.45。 ESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止1月30日，ESG舆情整合策略（沪深300）下跌0.12%，相对于基准沪深300（0.08%），超额收益为-0.20%。最新一个月总回报为-3%，相对总回报为-4%、最大涨幅为2%，最大跌幅为-4%，夏普比例为-2.44。 风险提示：历史数据