彭博：2025年彭博中国区FICC量化训练营案例报告-量化分析与机器学习在金融行业的创新应用

发布者：wx****ec

2026-06-10

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金融科技

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欧元兑美元的外汇策略：机器学习加反转增强策略亮点•利用机器学习模型预测欧元兑美元未来汇率方向变化，形成开仓平仓信号，并构建反转因子增强策略效果。•采用三个机器学习模型进行学习，鉴于欧元对美元汇率月级别趋势性明显，在t +20 的预测上准确率可达85%-87%。选取10 天收盘价的累计涨跌幅作为反转因子，识别长单边行情末尾，降低无效交易。

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