商业银行资本管理办法：附件16—市场风险简化标准法计量规则

附件16： 市场风险简化标准法计量规则 一、市场风险简化标准法总体要求 （一）商业银行采用简化标准法计量市场风险资本要求，应依照本附件要求计算。市场风险资本要求乘以12.5倍，得到简化标准法下市场风险加权资产。 （二）简化标准法下，市场风险资本要求 = 利率风险资本要求（含利率类期权资本要求）×1.3+汇率风险资本要求（含汇率类期权资本要求）×1.2+商品风险资本要求（含商品类期权资本要求）×1.9+股票风险资本要求（含股票类期权资本要求）×3.5 利率风险资本要求和股票风险资本要求为一般市场风险资本要求和特定风险资本要求之和。期权风险资本要求纳入其标的对应风险类别进行资本要求汇总。 （三）使用简化标准法计量市场风险资本要求的商业银行应同时满足以下条件： 1．简化标准法下，市场风险加权资产不超过150亿元； 2．非中央交易对手衍生工具的名义本金（全账簿）不超过4000亿元； 3．银行及其任何附属子公司未使用内部模型法计量市场风险资本要求； 4．非全球系统重要性银行(G-SIB)或国内系统重要性银行(D-SIB)； 5．未持有任何相关性交易头寸。 二、利率风险 利率风险包括交易账簿中的