中债研发中心：我国均衡利率估算和国债收益率曲线研究（三）——俄罗斯均衡利率估算

发布者：wx****e0

2023-08-15

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金融科技

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俄罗斯债券市场波动较为剧烈，肯定是由多种影响因素共同作用才导致的这种结果，国债收益率缺乏均衡利率作为其长期稳定“锚”可能是影响因素之一。作为拓展均衡利率估算模型使用范围的尝试，也对模型估算稳定性进行检验，2019年项目组参考我国均衡利率估算的方法论，尝试估算俄罗斯国债均衡收益率。根据俄罗斯经济特征，以我国均衡利率估算课题DSGE模型为基础，对比两国经济的异同点，调整对应方程和系数，形成适配俄罗斯经济特征的动态随机一般均衡模型，进而对俄罗斯均衡利率进行估算。

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