江海证券：江海潮涌，星辰引航：量化因子掘金系列（二）：应用神经网络AlphaNetV3构建的可转债因子

发布者：wx****f7

2024-08-14

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金融科技

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周于收益:本研究应用 AlphaNcrV3 在可转债城内，进行了模型的适应、优化和超参数调整，构建了可转债的选债因子。分组回测显示，组3在样本外回测收益率为85%，超额收益率为19.9%，年化收益率为3.3%，年化超额为8.0%，贝塔为 1.36，阿尔法为0.11，胜率为52.3%，日胜率为53.1%，盈亏比为1.04。基准最大回撒为 15.3%，组3缩小至 14.2%。另外可见组8、9、10 有较强的负超额。

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