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国信证券：策略实操系列专题（七）：基于行业动量策略构建投资组合

发布者：wx****88
2024-06-13
2 MB 30 页
金融科技 国信证券
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国信证券：策略实操系列专题（七）：基于行业动量策略构建投资组合.pdf
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股票历史收益率与股票未来期收益率具有较强的相关性。在预测股票未来期 收益率中展现出了较高的胜率，股票收益率表现为正自相关，则为动量效应； 股票收益率表现为负自相关，则为反转效应。一般而言，股票的收益率在中 期呈现动量效应，长期表现为反转效应。过去三十年间众多研究证明了动量 投资策略可以取得显著的超额回报。


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