中国证券投资基金业协会：《声音》2025年第6期《基于指数化配置的基金持有体验优化研究》

发布者：wx****2c

2025-12-04

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金融科技

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本文聚焦指数化投资时代下客户资产配置体验的优化路径，揭示了传统以基金收益波动率和最大回撤为核心的评价体系存在的局限性，创新性地引入以基金回撤面积为主的“痛苦指数”来衡量基金投资体验。通过实证研究，由浅入深地提出了指数增强、低相关指数增强组合配置和指数增强组合加配债券型基金指数三种改善投资者基金持有体验的指数化配置策略。通过构建指数增强组合加配债券型基金的“收益-痛苦”二维配置曲线，揭示个性化的指数配置策略逻辑，为投资者根据指数基金投资的品种偏好、收益需求和风险承受开展个性化投资配置，提供有益探索。

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